genau, exe gibt es nicht...
es gibt auch ein wperl.exe in deinem Perl bin Verzeichnis:
wahrscheinlich ist das c:\Perl\bin
wenn du Files mit der Endung .pl mit eben diesem wperl.exe verknüpfst, dann gibt es dieses dos-fenster nicht.

aber normalerweise ruft man perlscripte immer über die console auf!