Mit AJAX schickst du ganz normale HTTP-Requests an einen Server. Die "Innovation" ist ja nur, dass man es direkt aus dem Javascript heraus machen kann und das Ergebnis asynchron einsammeln kann. Dadurch entsteht die Möglichkeit, richtige "Anwendungen" zu bauen ohne ein Page-Reload machen zu müssen (was schon früher mit schmutzigen Tricks möglich war). Ob du nun auch Optimierungen à la Connection:keep-alive machen kannst oder der Browser das für dich erledigt, müsstest du selbst untersuchen.