Eigentlich muss ein CGI-Programm ja nicht ein "complete set of HTTP headers" ausgeben, sondern nur so etwas wie "Content-Type: text/html\n\n". Tun Deine Skripte das denn?

Ich habe keine Ahnung von Windows, aber unter Linux mit Apache taucht oft eine aehnliche Meldung auf, wenn das Skript nicht ausfuerbar ist.