Es gibt auch einen EventHandler für Exceptions. onException nenne sich der.
Einfach mal auf http://www.prototypejs.org/api/ajax/options nachsehen. ;)

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bei on Failure

Ein EventHandler hat nichts mit Exceptions zu tun.
Zudem fangen alle deine Handler nur Probleme der AJAX-Kommunuikation ab.

Probleme in Prototype selbst oder JS kann der nicht abfangen.

Es geht darum herauszufinden, wo prototype streikt oder du dein Skript falsch geschrieben hast oder gar Javascript selbst aussteigt.

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Zudem habe ich hier im Büro leider nur den IE zur Verfügung ... ;-(

Man sollte nicht mit unzureichenden Werkzeugen (Browser, JS-Frameworks) arbeiten oder mit welchen ohne genügend Kenntnisse zu haben.
Dann schau bitte im IE, welche Javascriptfehler auftauchen, die kannst du auch anzeigen lassen, denn Exceptions sollte der IE auch anzeigen.