Du musst einen Compiler installiert haben und dann genauso wie bei Unix/Linux vorgehen (nur halt nmake statt make).

Bei Strawberry Perl wird ein Compiler gleich mitgeliefert, für ActivePerl musst Du Dir den Visual C++ Compiler von Microsoft installieren.

Bei Modulen mit C/C++/XS-Anteil lohnt es sich, mal bei den ganzen PPM-Repositories nachzuschauen, ob es nicht schon vorkompiliert vorliegt!