Zur sprachentwirrung: in Wx ist ein Frame ein Fenster, nur das ein Wx::Frame schon methoden für hauptmenü statusleiste etc. hat um als hauptfenster in einer app dienen zu können. Wonach du fragst ist ein Panel und das einfachste Panel mit Label ist die Wx::StaticBox.

Hinweis: die Widgets die du da reinstellen willst, erst nach der staticbox erstellen und in der hierarchie nicht als kinder sonder geschwister verknüpfen.