Wenn der Server dem Browser eine HTML-Seite (oder irgend ein anderes Dokument, Bild, etc) schickt, kann er dabei gleichzeitig sagen, dass er ein Cookie setzen will. Anders kann er das nicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass bei HTTP immer der Client die Verbindung aufbaut, nie der Server.

Wenn das Cookiesetzen ohne Entscheidung des Server passieren kann, kannst Du ein Javaskript verwenden. Das ist aber absolut inportabel, jeder Benutzer muss wegen diesem Hack sein Javascript aktiviert haben, und so weiter